PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. PRNT is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs -4.19%/yr for ARKF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -16.17%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%-0.11%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between PRNT and ARKF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between PRNT and ARKF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и ARKF

Секторы
PRNT
ARKF

Технологии

50.3%
42.7%

Промышленность

27.4%

-

Здравоохранение

13.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
16.4%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
ARKF
42.7%

Промышленность

PRNT
27.4%
ARKF

-

Здравоохранение

PRNT
13.8%
ARKF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
ARKF
16.4%

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
ARKF

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

ARKF
12.2%

Энергетика

PRNT

-

ARKF

-

Финансовые услуги

PRNT

-

ARKF
28.5%

Недвижимость

PRNT

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с QQQ
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

PRNT vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.14

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.03

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.12

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.23

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.14

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PRNT и ARKF

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-78.63%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-38.50%

+21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-38.50%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-75.30%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-37.16%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-34.96%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

20.22%

-14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и ARKF

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 7.92%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.36%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

24.47%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

33.66%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

42.79%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

39.77%

-13.03%

Сравнение комиссий PRNT и ARKF

PRNT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и ARKF

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and ARKF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to PRNT (7.92%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.19% vs -8.04% for PRNT. On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.19% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

PRNT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.11% for ARKF.

PRNT is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.75% for ARKF.

PRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор