PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRNT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -7.59%/yr vs 10.85%/yr for IDGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.

PRNT

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
1.44%
С начала года
7.43%
1 год
10.29%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-7.59%
10 лет*
—

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		7.43%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between PRNT and IDGT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г.

0.67

The correlation between PRNT and IDGT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и IDGT

Секторы
PRNT
IDGT

Технологии

51.9%
57.5%

Промышленность

28.5%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
51.9%
IDGT
57.5%

Промышленность

PRNT
28.5%
IDGT

-

Здравоохранение

PRNT
11.7%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
IDGT

-

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

IDGT
6.9%

Энергетика

PRNT

-

IDGT

-

Финансовые услуги

PRNT

-

IDGT

-

Недвижимость

PRNT

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

PRNT

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKFPRNT с ARKW
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

PRNT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.75

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.35

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.63

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

9.23

-7.60

PRNT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и IDGT

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-77.95%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.73%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-22.76%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-35.83%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-36.88%

-29.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-14.73%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-19.86%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.19%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и IDGT

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 6.47%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.13%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

18.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

22.18%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

23.48%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

23.32%

+3.41%

Сравнение комиссий PRNT и IDGT

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и IDGT

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IDGT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.73%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and IDGT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.13%) compared to PRNT (6.47%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, IDGT leads with 10.85% vs -7.59% for PRNT. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 10.85% return vs -7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.73% for PRNT.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор