Сравнение PRNMX с PTRQX

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PRNMX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRQX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRNMX и PTRQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и PTRQX.

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.