Сравнение PRNMX с PBSMX

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRNMX уступали акциям PBSMX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRNMX и PBSMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и PBSMX.

PGIM National Muni Fund (PRNMX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.