PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNMX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с VTEB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

PRNMX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNMX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между PRNMX и VTEB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNMX:

0.25

VTEB:

0.15

Коэф-т Сортино

PRNMX:

0.34

VTEB:

0.18

Коэф-т Омега

PRNMX:

1.07

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRNMX:

0.21

VTEB:

0.12

Коэф-т Мартина

PRNMX:

0.99

VTEB:

0.37

Индекс Язвы

PRNMX:

1.05%

VTEB:

1.53%

Дневная вол-ть

PRNMX:

4.38%

VTEB:

4.74%

Макс. просадка

PRNMX:

-12.72%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PRNMX:

-2.69%

VTEB:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.27%.

PRNMX

С начала года

-0.54%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.60%

1 год

1.11%

5 лет

1.28%

10 лет

1.93%

VTEB

С начала года

-1.27%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.47%

1 год

0.72%

5 лет

0.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNMX и VTEB

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

PRNMX
PGIM National Muni Fund
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNMX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNMX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и VTEB

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTEB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNMX
PGIM National Muni Fund		2.81%2.94%2.40%2.04%1.88%2.50%3.07%3.43%3.43%3.59%3.61%3.64%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и VTEB

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и VTEB

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...