PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с BBMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNMX с BBMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNMX (PGIM National Muni Fund) and BBMUX (Bridge Builder Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PRNMX returned 1.94%/yr vs 2.06%/yr for BBMUX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNMX charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for BBMUX.

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и BBMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BBMUX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции PRNMX уступали акциям BBMUX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.06% соответственно.

PRNMX

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.34%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%

BBMUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNMX и BBMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNMX
PGIM National Muni Fund		1.50%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.66%
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		1.13%5.10%1.50%5.56%-8.23%2.04%4.01%7.15%1.49%4.75%

Correlation

The correlation between PRNMX and BBMUX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.79

The correlation between PRNMX and BBMUX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

Bridge Builder Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с PJFAXPRNMX с NRKPRNMX с PBSMXPRNMX с DFABXPRNMX с NUV
Часто сравнивают с BBMUX:
BBMUX с VTEBBBMUX с VMATXBBMUX с NRKBBMUX с BBIEXBBMUX с BBGSXBBMUX с USMTXBBMUX с BBCPX

Доходность на риск

PRNMX vs. BBMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBMUX
Ранг доходности на риск BBMUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c BBMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXBBMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.75

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.98

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. BBMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMUX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и BBMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXBBMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.69

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и BBMUX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, примерно равная максимальной просадке BBMUX в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и BBMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNMXBBMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-12.65%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.85%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-4.18%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-12.65%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

-12.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.74%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.27%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и BBMUX

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 0.77%, в то время как у Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNMXBBMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.82%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

2.39%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

3.24%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

3.25%

+0.29%

Сравнение комиссий PRNMX и BBMUX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BBMUX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и BBMUX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BBMUX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		3.37%3.61%2.81%2.21%1.82%1.93%2.10%2.61%2.35%1.95%0.35%0.06%
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.24%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PRNMX and BBMUX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMUX has higher volatility (0.92%) compared to PRNMX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PRNMX dropped -12.72% vs BBMUX's -12.65%.

PRNMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNMX и BBMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор