PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PRNMX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNMX
PGIM National Muni Fund		-0.40%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.73%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PRNMX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.04%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.90%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с DMREXPRNMX с DFABXPRNMX с FRFZXPRNMX с FXIEX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PRNMX и USMTX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PRNMX
PGIM National Muni Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PRNMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.86

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

6.92

-5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.29

-1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.97

-5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

36.30

-30.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.86

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

2.60

-2.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.09

-0.86

Корреляция

Корреляция между PRNMX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и USMTX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.23%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и USMTX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-1.98%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-0.40%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-1.92%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.30%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.19%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и USMTX

PGIM National Muni Fund (PRNMX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.22%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.40%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

0.70%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

0.72%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

0.75%

+2.79%