PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PRNMX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNMX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNMX
PGIM National Muni Fund		-0.40%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.66%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PRNMX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 5.22% соответственно.

PRNMX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.04%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.90%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с DMREXPRNMX с DFABXPRNMX с FRFZXPRNMX с FXIEX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PRNMX и PBHAX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PRNMX
PGIM National Muni Fund

Доходность на риск

PRNMX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.30

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.48

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.34

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRNMX и PBHAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и PBHAX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.23%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и PBHAX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNMXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-28.80%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-2.94%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-16.22%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

-21.14%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.65%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.88%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 0.84%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNMXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.47%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

5.01%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

5.48%

-1.94%