PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 13.41% против 20.72% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий PRNHX и WWNPX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.15

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.46

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.20

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

0.32

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRNHX и WWNPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и WWNPX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и WWNPX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-67.87%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-32.61%

+18.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-41.13%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-43.51%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-15.90%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-13.85%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

20.16%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и WWNPX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 9.16% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

24.58%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

36.48%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

32.56%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

28.17%

-5.46%