PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с PRWBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNHX с PRWBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) and PRWBX (T. Rowe Price Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWBX is a Short-Term Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRNHX returned 14.70%/yr vs 2.57%/yr for PRWBX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PRNHX charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for PRWBX.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PRWBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у PRWBX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции PRWBX по среднегодовой доходности: 14.70% против 2.57% соответственно.

PRNHX

1 день
1.21%
1 месяц
5.05%
С начала года
15.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.38%
3 года*
11.94%
5 лет*
1.80%
10 лет*
14.70%

PRWBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.53%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNHX и PRWBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		15.06%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		0.60%7.22%6.22%5.54%-4.99%-0.23%4.56%4.33%1.38%1.33%

Correlation

The correlation between PRNHX and PRWBX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1985 г.

-0.02

The correlation between PRNHX and PRWBX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FBGRX
Часто сравнивают с PRWBX:
PRWBX с DFIHXPRWBX с DFGFXPRWBX с PRTIXPRWBX с FCNTXPRWBX с DFEQXPRWBX с PREIXPRWBX с DFSD

Доходность на риск

PRNHX vs. PRWBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRWBX
Ранг доходности на риск PRWBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXPRWBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.51

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.43

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.31

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

20.29

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. PRWBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PRWBX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PRWBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXPRWBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.51

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.41

-0.92

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PRWBX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки PRWBX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRWBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNHXPRWBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-7.78%

-63.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-1.07%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-1.07%

-25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-7.29%

-41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-7.29%

-41.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-0.22%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-0.95%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.28%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PRWBX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNHXPRWBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

0.69%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

1.62%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

2.27%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

2.56%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

2.18%

+20.65%

Сравнение комиссий PRNHX и PRWBX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRWBX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PRWBX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности PRWBX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		10.30%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		5.63%5.64%5.12%3.57%1.38%1.24%1.92%2.52%2.22%1.75%1.58%1.46%

Часто задаваемые вопросы

PRNHX and PRWBX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNHX has higher volatility (6.75%) compared to PRWBX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PRNHX dropped -70.96% vs PRWBX's -7.78%.

PRWBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNHX и PRWBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор