Сравнение PRNHX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.54% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и FSMAX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PRNHX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PRNHX
FSMAX
Сравнение PRNHX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.16 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.91 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и FSMAX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и FSMAX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -50.55% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.64% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -36.31% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -50.55% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -10.26% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -12.29% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и FSMAX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.01% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.07% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 22.79% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.32% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 30.19% | -7.52% |