PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%16.95%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий PRNHX и FMDGX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.41

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.97

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FMDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FMDGX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FMDGX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-38.59%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-14.75%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-38.59%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-11.68%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-11.34%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.70%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FMDGX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.94%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

13.16%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.17%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.41%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

24.50%

-1.79%