PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.72% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PRNHX и FAMVX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.26

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.51

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.47

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.65

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FAMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FAMVX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FAMVX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-51.12%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.38%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-22.77%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-37.73%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-7.14%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-6.45%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.25%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FAMVX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.52%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

10.21%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

17.91%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.08%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.15%

+4.56%