PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRN с TINY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

PRN и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRN и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.67%13.74%30.35%37.96%-25.09%9.55%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 17.55%.

PRN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.87%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.03%
1 год
51.55%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.64%
10 лет*
16.57%

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.76%
С начала года
17.55%
6 месяцев
18.60%
1 год
80.20%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий PRN и TINY

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

PRN vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.83

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.48

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.97

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

13.22

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRN и TINY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и TINY

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRN и TINY

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-43.79%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.75%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.71%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-16.67%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.03%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и TINY

Текущая волатильность для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) составляет 11.81%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что PRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

13.32%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

24.85%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

35.66%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

32.07%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

32.07%

-8.28%