Сравнение PRN с SMOM
PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PRN is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PRN и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PRN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 45.38%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 18.51%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRN и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 41.80% | 5.93% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PRN and SMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PRN
SMOM
Сравнение PRN c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.45 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PRN и SMOM
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -7.45% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -1.48% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 12.62% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 12.62% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 12.62% | +11.55% |
Сравнение комиссий PRN и SMOM
PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и SMOM
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and SMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for PRN.
PRN is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PRN и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор