Сравнение PRN с SMOM
PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PRN is passively managed, while SMOM is actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PRN и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 11.08%.
PRN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 16.74%
- Всё время*
- 12.26%
SMOM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.95M | $11.17M | $10.50M | |
| $251.67K | $201.56K | $177.16K |
Сравнение доходности по годам PRN и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 27.86% | 7.15% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 11.08% | 2.78% |
Correlation
The correlation between PRN and SMOM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PRN
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRN c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRN | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRN и SMOM
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -7.45% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -0.60% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -1.47% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 12.50% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 12.50% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 12.50% | +12.41% |
Сравнение комиссий PRN и SMOM
PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и SMOM
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.09% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and SMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.09% for PRN.
PRN is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PRN и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор