PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с KNCT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.49%/yr vs 20.79%/yr for KNCT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности PRN и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 52.62%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 18.49% против 20.79% соответственно.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

KNCT

1 день
0.65%
1 месяц
8.85%
С начала года
52.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
85.43%
3 года*
39.08%
5 лет*
19.43%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		52.62%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between PRN and KNCT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.70

The correlation between PRN and KNCT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и KNCT

Секторы
PRN
KNCT

Промышленность

80.0%
0.8%

Технологии

18.6%
84.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
80.0%
KNCT
0.8%

Технологии

PRN
18.6%
KNCT
84.4%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
KNCT

-

Энергетика

PRN
1.6%
KNCT

-

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
KNCT

-

Финансовые услуги

PRN
0.2%
KNCT
0.2%

Коммуникационные услуги

PRN

-

KNCT
11.4%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

KNCT

-

Здравоохранение

PRN

-

KNCT

-

Недвижимость

PRN

-

KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

PRN

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с CRTC

Доходность на риск

PRN vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.47

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.09

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.77

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

30.27

-16.07

PRN vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и KNCT

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-57.18%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.30%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-21.40%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-34.55%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-34.55%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.20%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-10.73%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.75%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и KNCT

Текущая волатильность для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) составляет 12.21%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

13.73%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

20.56%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

24.00%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

23.67%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.22%

+1.11%

Сравнение комиссий PRN и KNCT

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и KNCT

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KNCT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.61%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PRN and KNCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.73%) compared to PRN (12.21%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.79% vs 18.49% for PRN. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 12.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.79% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

KNCT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.12% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while KNCT is Technology Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор