Сравнение PRN с FMTM
PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. PRN is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PRN returned 36.61% vs 45.40% for FMTM. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PRN charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности PRN и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 22.60%.
PRN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 16.74%
- Всё время*
- 12.26%
FMTM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 22.60%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.26M | $8.14M | $9.14M | |
| $13.95M | $11.17M | $10.50M |
Сравнение доходности по годам PRN и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 27.86% | 22.90% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 22.60% | 28.21% |
Correlation
The correlation between PRN and FMTM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between PRN and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PRN
FMTM
Сравнение PRN c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRN | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.96 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.03 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRN и FMTM
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки FMTM в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -15.40% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -15.40% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -9.72% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -2.49% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.54% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и FMTM
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 8.80% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 21.22% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 26.74% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 24.83% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 24.83% | +0.08% |
Сравнение комиссий PRN и FMTM
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и FMTM
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.09% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and FMTM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRN has higher volatility (13.89%) compared to FMTM (8.80%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs FMTM's -15.40%.
On 1-year performance, FMTM leads with 45.40% vs 36.61% for PRN. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 45.40% return vs 36.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.09% for PRN.
Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRN и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор