PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. PRN is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PRN returned 65.12% vs 63.62% for FMTM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и FMTM

2026 (YTD)2025
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%23.37%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between PRN and FMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.77

The correlation between PRN and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

PRN vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.80

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.43

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

20.62

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.38

-1.86

Просадки

Сравнение просадок PRN и FMTM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-12.12%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.12%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-1.89%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.10%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и FMTM

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

6.52%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

17.83%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

22.82%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

22.94%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

22.94%

+1.23%

Сравнение комиссий PRN и FMTM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и FMTM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PRN and FMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, PRN leads with 65.12% vs 63.62% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRN has performed better with a 65.12% return vs 63.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.11% for PRN.

Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор