PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRMTX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с SHSAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 10.06%/yr for SHSAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 14.69% против 10.06% соответственно.

PRMTX

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
0.84%
С начала года
-1.47%
1 год
-4.08%
3 года*
19.30%
5 лет*
4.91%
10 лет*
14.69%

SHSAX

1 день
1.21%
1 месяц
7.12%
6 месяцев
4.14%
С начала года
4.65%
1 год
24.26%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.89%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.47%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		4.65%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between PRMTX and SHSAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PRMTX and SHSAX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXISXSHSAX с MXDPXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

PRMTX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMTXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.56

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.40

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.35

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

5.63

-6.06

PRMTX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SHSAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и SHSAX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-35.49%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-9.87%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-16.08%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-17.99%

-29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-28.36%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-2.97%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.16%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.12%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и SHSAX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеют волатильность 5.88% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.66%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.63%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.90%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

14.63%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.57%

+4.38%

Сравнение комиссий PRMTX и SHSAX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и SHSAX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности SHSAX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.60%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		4.50%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and SHSAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to SHSAX (5.66%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs SHSAX's -35.49%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор