Сравнение PRMTX с PRHSX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while PRHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 11.31%/yr for PRHSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и PRHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PRHSX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.31% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.69%
PRHSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам PRMTX и PRHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.47% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 7.41% | 17.75% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
Correlation
The correlation between PRMTX and PRHSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PRMTX and PRHSX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск
PRMTX
PRHSX
Сравнение PRMTX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | PRHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.32 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.49 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и PRHSX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -42.96% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.81% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -21.00% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -27.61% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -28.97% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -3.33% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.72% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.57% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и PRHSX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеют волатильность 5.88% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.70% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.97% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.35% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.45% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.26% | +1.69% |
Сравнение комиссий PRMTX и PRHSX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и PRHSX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности PRHSX в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 11.26% | 12.09% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.60% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and PRHSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to PRHSX (5.70%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs PRHSX's -42.96%.
PRHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и PRHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор