PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRMTXPRWCX
Дох-ть с нач. г.37.01%14.83%
Дох-ть за 1 год39.01%24.32%
Дох-ть за 3 года-8.53%6.51%
Дох-ть за 5 лет6.98%11.80%
Дох-ть за 10 лет8.71%10.85%
Коэф-т Шарпа2.273.06
Коэф-т Сортино2.804.29
Коэф-т Омега1.431.59
Коэф-т Кальмара0.836.45
Коэф-т Мартина12.4025.20
Индекс Язвы3.09%0.93%
Дневная вол-ть16.89%7.65%
Макс. просадка-75.22%-41.77%
Текущая просадка-24.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRMTX и PRWCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PRWCX

С начала года, PRMTX показывает доходность 37.01%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
934.57%
977.03%
PRMTX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и PRWCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 25.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.20

Сравнение коэффициента Шарпа PRMTX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.06
PRMTX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PRWCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PRWCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.20%
0
PRMTX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PRWCX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.37%
PRMTX
PRWCX