PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 5.55% против 12.93% соответственно.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRMSX и PRNHX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.37

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.70

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.46

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

1.71

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.37

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRMSX и PRNHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и PRNHX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и PRNHX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-70.96%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.70%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-48.37%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-48.37%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-27.08%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-18.39%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и PRNHX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.48%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.87%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

24.41%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.67%

-4.35%