PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMSX с BEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PRMSX returned 8.41%/yr vs 10.25%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRMSX charges 1.20%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 25.80%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.25% соответственно.

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%

BEMIX

1 день
0.79%
1 месяц
7.59%
С начала года
25.80%
6 месяцев
27.44%
1 год
60.96%
3 года*
28.65%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMSX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		25.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Correlation

The correlation between PRMSX and BEMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2011 г.

0.87

The correlation between PRMSX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX

Доходность на риск

PRMSX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.63

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.72

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.10

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

21.30

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и BEMIX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMSXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-46.05%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.07%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.08%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-36.37%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.05%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-14.18%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.89%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и BEMIX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMSXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.65%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

14.22%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.66%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.55%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.09%

+1.48%

Сравнение комиссий PRMSX и BEMIX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и BEMIX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BEMIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.71%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRMSX and BEMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to BEMIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMSX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор