PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%10.81%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий PRMSX и AVEM

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

PRMSX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.89

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.48

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.82

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.10

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRMSX и AVEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и AVEM

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и AVEM

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-36.05%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-34.00%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-10.00%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-10.30%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.34%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и AVEM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) составляет 9.38%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.36%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.72%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

20.03%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.87%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.37%

-2.05%