PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRK с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRK с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRK и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRK и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRK
Park National Corporation		7.88%-8.13%33.01%-2.00%6.13%35.56%7.61%25.91%-15.07%-9.87%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRK показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRK превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 10.14% против 1.62% соответственно.

PRK

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
3.32%
1 год
10.83%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.14%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park National Corporation

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRK:
PRK с AFMFXPRK с ORCLPRK с VTSAXPRK с INTCPRK с VOO
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

PRK vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRK
Ранг доходности на риск PRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRK c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.33

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.66

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.70

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRK vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRK на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRK и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между PRK и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRK и VBTLX

Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRK
Park National Corporation		3.41%3.63%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PRK и VBTLX

Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRKVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-18.81%

-46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-2.73%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-18.14%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

-18.81%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-2.86%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-2.67%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.97%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRK и VBTLX

Park National Corporation (PRK) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRKVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

1.55%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

2.59%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

4.36%

+23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

5.98%

+24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

4.97%

+27.45%