PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRK с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRK с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRK и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRK и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRK
Park National Corporation		7.88%-8.13%33.01%-2.00%6.13%35.56%7.61%25.91%-15.07%-9.87%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRK показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PRK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.60% соответственно.

PRK

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
3.32%
1 год
10.83%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.14%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park National Corporation

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRK:
PRK с AFMFXPRK с ORCLPRK с INTCPRK с VOOPRK с VBTLX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

PRK vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRK
Ранг доходности на риск PRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.50

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.51

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.24

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRK vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRK на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRK и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRK и VTSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRK и VTSAX

Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRK
Park National Corporation		3.41%3.63%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PRK и VTSAX

Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRKVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-55.33%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-12.41%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-25.36%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

-34.97%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-6.22%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-9.06%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

2.59%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRK и VTSAX

Park National Corporation (PRK) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRKVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.49%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

9.79%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

18.61%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

17.37%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

18.39%

+14.03%