PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRK с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRK и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRK и AFMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRK
Park National Corporation
8.09%-8.13%33.01%-2.00%6.13%35.56%7.61%25.91%-15.07%-2.49%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRK показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью -3.07%.


PRK

1 день
2.34%
1 месяц
-0.66%
С начала года
8.09%
6 месяцев
2.77%
1 год
11.73%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.16%

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Park National Corporation

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

PRK vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRK
Ранг доходности на риск PRK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRK c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRKAFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.80

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.20

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

4.19

-2.73

PRK vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRK и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRKAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между PRK и AFMFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRK и AFMFX

Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AFMFX в 8.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRK
Park National Corporation
3.40%3.63%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRK и AFMFX

Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и AFMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRKAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-29.79%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-10.21%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-15.16%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-7.90%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-2.94%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.34%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRK и AFMFX

Park National Corporation (PRK) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRKAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.36%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

7.33%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

13.81%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

12.47%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

14.56%

+17.86%