PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRK с AFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRK с AFMFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRK или AFMFX.

Корреляция

Корреляция между PRK и AFMFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRK и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRK:

0.53

AFMFX:

0.34

Коэф-т Сортино

PRK:

1.20

AFMFX:

0.63

Коэф-т Омега

PRK:

1.15

AFMFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRK:

0.75

AFMFX:

0.39

Коэф-т Мартина

PRK:

1.54

AFMFX:

1.26

Индекс Язвы

PRK:

14.86%

AFMFX:

4.72%

Дневная вол-ть

PRK:

37.02%

AFMFX:

14.97%

Макс. просадка

PRK:

-65.54%

AFMFX:

-29.79%

Текущая просадка

PRK:

-19.97%

AFMFX:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRK показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью 1.26%.

PRK

С начала года

-4.38%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

-13.74%

1 год

20.30%

5 лет

21.67%

10 лет

11.18%

AFMFX

С начала года

1.26%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-6.81%

1 год

4.80%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRK и AFMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRK
Ранг риск-скорректированной доходности PRK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRK c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRK на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRK и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRK и AFMFX

Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AFMFX в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRK
Park National Corporation		2.92%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%4.25%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		2.06%2.06%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRK и AFMFX

Максимальная просадка PRK за все время составила -65.54%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и AFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRK и AFMFX

Park National Corporation (PRK) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...