Сравнение PRK с AFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PRK и AFMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRK и AFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRK Park National Corporation | 8.09% | -8.13% | 33.01% | -2.00% | 6.13% | 35.56% | 7.61% | 25.91% | -15.07% | -2.49% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -3.07% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRK показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью -3.07%.
PRK
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.16%
AFMFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRK vs. AFMFX — Ранг доходности на риск
PRK
AFMFX
Сравнение PRK c AFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRK | AFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.80 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 4.19 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRK | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PRK и AFMFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRK и AFMFX
Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AFMFX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRK Park National Corporation | 3.40% | 3.63% | 2.76% | 3.16% | 3.31% | 3.29% | 4.08% | 4.14% | 4.79% | 3.62% | 3.14% | 4.16% |
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.15% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRK и AFMFX
Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и AFMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRK | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -29.79% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -10.21% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -15.16% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -7.90% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -2.94% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.34% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRK и AFMFX
Park National Corporation (PRK) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRK | AFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.36% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 7.33% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 13.81% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 12.47% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 14.56% | +17.86% |