PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJPX с TRVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both mutual funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.82%/yr vs 11.58%/yr for TRVLX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.82% против 11.58% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.26%
1 месяц
6.58%
С начала года
11.22%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.33%
3 года*
14.69%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.82%

TRVLX

1 день
0.85%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.34%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJPX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		11.22%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Correlation

The correlation between PRJPX and TRVLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.44

The correlation between PRJPX and TRVLX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FPJAXPRJPX с DFJSXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Доходность на риск

PRJPX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXTRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.00

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.90

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.06

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

12.03

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.00

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и TRVLX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJPXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-60.22%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-7.05%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-13.01%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-20.35%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-38.65%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.63%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-7.51%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.77%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и TRVLX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJPXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.84%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.58%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

10.79%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

14.22%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.35%

+0.21%

Сравнение комиссий PRJPX и TRVLX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и TRVLX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности TRVLX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		13.17%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

PRJPX and TRVLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJPX has higher volatility (3.47%) compared to TRVLX (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs TRVLX's -60.22%.

TRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJPX и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор