PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		-2.51%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.93% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.16%
3 года*
10.18%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
7.14%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRJPX и PRNHX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.37

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.70

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.46

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.71

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Корреляция

Корреляция между PRJPX и PRNHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и PRNHX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		15.03%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и PRNHX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-70.96%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.70%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-48.37%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-48.37%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-27.08%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-18.39%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.67%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и PRNHX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.88%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

23.87%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

24.41%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.67%

-5.15%