PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с PREFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJPX с PREFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) are both mutual funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.82%/yr vs 16.84%/yr for PREFX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.76%/yr for PREFX.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PREFX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям PREFX по среднегодовой доходности: 7.82% против 16.84% соответственно.

PRJPX

1 день
-0.26%
1 месяц
6.58%
С начала года
11.22%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.33%
3 года*
14.69%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.82%

PREFX

1 день
-0.21%
1 месяц
6.59%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.96%
1 год
23.86%
3 года*
24.11%
5 лет*
13.19%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJPX и PREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		11.22%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		8.70%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%

Correlation

The correlation between PRJPX and PREFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.52

The correlation between PRJPX and PREFX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FPJAXPRJPX с DFJSXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX

Доходность на риск

PRJPX vs. PREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXPREFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.66

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.33

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

5.35

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. PREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXPREFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и PREFX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и PREFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJPXPREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-56.70%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-16.18%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-23.06%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-35.95%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-35.95%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.21%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-10.26%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и PREFX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеют волатильность 3.47% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJPXPREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.46%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

15.42%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

21.64%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

21.25%

-3.69%

Сравнение комиссий PRJPX и PREFX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PREFX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и PREFX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		13.17%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Часто задаваемые вопросы

PRJPX and PREFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREFX has higher volatility (3.47%) compared to PRJPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs PREFX's -56.70%.

PREFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJPX и PREFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор