Сравнение PRJPX с HJPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).
PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRJPX и HJPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRJPX и HJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 1.33% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям HJPNX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.01% соответственно.
PRJPX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 7.55%
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRJPX и HJPNX
PRJPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.
Доходность на риск
PRJPX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск
PRJPX
HJPNX
Сравнение PRJPX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJPX | HJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.26 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.46 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJPX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRJPX и HJPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJPX и HJPNX
Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности HJPNX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 14.46% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRJPX и HJPNX
Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и HJPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRJPX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -59.65% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.18% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -44.72% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -44.72% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -8.36% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -15.67% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.17% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJPX и HJPNX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 9.46%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRJPX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 11.22% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 18.09% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 24.95% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.91% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.79% | -1.25% |