Сравнение PRITX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.80% против 16.72% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и TRLGX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
PRITX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
PRITX
TRLGX
Сравнение PRITX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.83 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и TRLGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и TRLGX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и TRLGX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -55.56% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -18.18% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -40.44% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -40.44% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -14.94% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -8.71% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.43% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и TRLGX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.19% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.51% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 22.17% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 22.41% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.73% | -5.41% |