PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 10.15% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий PRITX и PZRIX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PRITX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.67

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.39

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.09

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

14.29

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.67

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRITX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и PZRIX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и PZRIX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-43.53%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.68%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.85%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-43.53%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.20%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.00%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.45%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и PZRIX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.45%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.92%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.17%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.85%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.02%

-0.70%