PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.41% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRITX и PRNHX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRITX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.61

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.66

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRITX и PRNHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и PRNHX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и PRNHX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-70.96%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.70%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-48.37%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-48.37%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-23.90%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-18.39%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.71%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 8.39%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.16%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

15.10%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

24.21%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

24.47%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.71%

-6.39%