PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с IXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.02% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий PRITX и IXUS

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

PRITX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.70

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.33

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.63

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.05

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRITX и IXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и IXUS

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IXUS в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и IXUS

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-36.22%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.36%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.04%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-36.22%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-7.26%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.58%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.97%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и IXUS

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.78%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.63%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.38%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.96%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.98%

-0.66%