PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.44% против 7.06% соответственно.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий PRITX и IVFIX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund

Доходность на риск

PRITX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.98

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.58

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.08

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

17.43

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.98

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRITX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и IVFIX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и IVFIX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-51.49%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.47%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-21.29%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.46%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-6.58%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-11.69%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.98%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и IVFIX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.54%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.10%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.63%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.96%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.74%

+1.55%