PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.86% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PRITX и IDMO

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PRITX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.66

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.28

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.66

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.75

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между PRITX и IDMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и IDMO

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и IDMO

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-39.38%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.31%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-27.07%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-31.34%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-6.22%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.85%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и IDMO

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 8.39%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.12%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.67%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.21%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.67%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.90%

-1.58%