PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции NOIEX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.56% соответственно.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий PRISX и NOIEX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

PRISX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

6.27

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRISX и NOIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и NOIEX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и NOIEX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-45.66%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.41%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-21.89%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-35.31%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-5.87%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-5.01%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.75%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и NOIEX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеют волатильность 5.22% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.39%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

19.24%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.37%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.94%

+4.03%