Сравнение PRISX с HSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и HSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и HSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 14.98% против 9.22% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и HSFNX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.
Доходность на риск
PRISX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск
PRISX
HSFNX
Сравнение PRISX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | HSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 4.09 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и HSFNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и HSFNX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности HSFNX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и HSFNX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и HSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -70.18% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.61% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -43.00% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -50.68% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -9.62% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -26.14% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.52% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и HSFNX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеют волатильность 5.22% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.09% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 18.25% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 27.98% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 27.61% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 29.29% | -7.32% |