PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRILX с TRRYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) and TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while TRRYX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRILX returned 14.05%/yr vs 11.56%/yr for TRRYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRILX charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for TRRYX.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.56% соответственно.

PRILX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.29%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.60%
1 год
11.90%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.90%
10 лет*
14.05%

TRRYX

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.53%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.28%
1 год
21.25%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRILX и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		5.53%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		9.15%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%

Correlation

The correlation between PRILX and TRRYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г.

0.90

The correlation between PRILX and TRRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с POMIXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSX

Доходность на риск

PRILX vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRILXTRRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.78

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.47

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.31

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

10.09

-5.62

PRILX vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TRRYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRILX и TRRYX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TRRYX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и TRRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRILXTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-32.54%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.87%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-15.63%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-28.22%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-32.54%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.29%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.21%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и TRRYX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеют волатильность 4.86% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRILXTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.10%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.67%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.80%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.31%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.45%

+1.81%

Сравнение комиссий PRILX и TRRYX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и TRRYX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.12%, что больше доходности TRRYX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		18.12%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.35%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PRILX and TRRYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRYX has higher volatility (5.10%) compared to PRILX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PRILX dropped -42.00% vs TRRYX's -32.54%.

TRRYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRILX и TRRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор