PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с TRRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX).

PRILX управляется Parnassus. TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 12.50% против 10.28% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSXTRRYX с POMIX

Сравнение комиссий PRILX и TRRYX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Доходность на риск

PRILX vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXTRRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.07

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.57

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.48

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

6.66

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TRRYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXTRRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRILX и TRRYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и TRRYX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности TRRYX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и TRRYX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TRRYX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и TRRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-32.54%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.71%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-28.22%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-32.54%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-7.33%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.29%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и TRRYX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.08%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.52%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.24%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.13%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.43%

+1.78%