PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с FLCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

PRILX управляется Parnassus. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-7.05%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.75% соответственно.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

FLCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.45%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий PRILX и FLCPX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PRILX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.84

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.30

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.00

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

4.86

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRILX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и FLCPX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FLCPX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.60%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и FLCPX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-33.87%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.14%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.40%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-33.87%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-8.89%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.24%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.56%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и FLCPX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.08% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.09%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.14%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.03%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.12%

-0.93%