PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRILX с FLCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PRILX returned 13.86%/yr vs 15.67%/yr for FLCPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PRILX charges 0.61%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.86% против 15.67% соответственно.

PRILX

1 день
0.10%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.25%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.86%

FLCPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRILX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.81%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.72%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Correlation

The correlation between PRILX and FLCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.95

The correlation between PRILX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

PRILX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.53

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.44

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.38

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

15.75

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.53

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PRILX и FLCPX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRILXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-33.87%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.89%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-18.76%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.40%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-33.87%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.19%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.90%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и FLCPX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRILXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.82%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.98%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.86%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.06%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.16%

-0.91%

Сравнение комиссий PRILX и FLCPX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и FLCPX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.90%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRILX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRILX has higher volatility (3.03%) compared to FLCPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PRILX dropped -42.00% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRILX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор