PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIGX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и VGPMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
0.29%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.75% соответственно.


PRIGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
27.50%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.12%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Сравнение комиссий PRIGX и VGPMX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


Доходность на риск

PRIGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIGXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.21

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.80

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.79

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

19.71

-10.74

PRIGX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIGXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.21

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Корреляция

Корреляция между PRIGX и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и VGPMX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VGPMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
7.17%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и VGPMX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и VGPMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIGXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-78.85%

+42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.80%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-22.71%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-54.59%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-7.89%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-34.68%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и VGPMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIGXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.37%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.47%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

19.47%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.21%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.67%

-5.28%