Сравнение PRIGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 16.10% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и TBCIX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRIGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRIGX
TBCIX
Сравнение PRIGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.72 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.21 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.78 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 2.71 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.72 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и TBCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и TBCIX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и TBCIX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -43.26% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -16.96% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -43.26% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -43.26% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -13.72% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.15% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.86% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и TBCIX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.17% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.01% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.40% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 22.77% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 23.94% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 22.73% | -6.31% |