PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIGX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		0.29%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.93% соответственно.

PRIGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
27.50%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.12%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRIGX и PRNHX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Доходность на риск

PRIGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.37

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.70

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.46

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

1.71

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между PRIGX и PRNHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и PRNHX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		7.17%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и PRNHX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-70.96%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.70%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-48.37%

+27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-48.37%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-27.08%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-18.39%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.67%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 6.21%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.88%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.48%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

23.87%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

24.41%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

22.67%

-6.28%