Сравнение PRIGX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 0.29% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.19% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.12%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и MFWIX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
PRIGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
PRIGX
MFWIX
Сравнение PRIGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.77 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.59 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.26 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и MFWIX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 7.17% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и MFWIX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -33.01% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -6.85% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -20.22% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -23.36% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -6.50% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.83% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.74% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и MFWIX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.04% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 5.25% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 8.85% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 9.09% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 9.60% | +6.79% |