Сравнение PRIE.L с ^STOXX
PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, PRIE.L returned 10.36%/yr vs 6.99%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PRIE.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIE.L торгуется в GBp, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIE.L показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.71%.
PRIE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам PRIE.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 8.18% | 26.12% | 3.78% | 13.38% | -3.62% | 17.39% | 1.98% | 1.60% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.71% | 23.53% | 0.80% | 10.49% | -8.30% | 13.49% | 1.60% | 13.75% |
Correlation
The correlation between PRIE.L and ^STOXX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between PRIE.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIE.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
PRIE.L
^STOXX
Сравнение PRIE.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIE.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.02 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIE.L и ^STOXX
Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIE.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -47.50% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.52% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -14.04% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -19.20% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.27% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -9.37% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.13% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIE.L и ^STOXX
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 3.36% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIE.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.45% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.18% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.09% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.02% | +1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PRIE.L and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор