PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIE.L с ^STOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIE.L и ^STOXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.53%22.89%3.78%13.38%-3.63%17.40%1.98%12.47%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		1.28%22.90%1.16%10.48%-8.40%15.00%1.38%9.06%
Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 1.28%.

PRIE.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.57%
3 года*
11.15%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

^STOXX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.28%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.01%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.28%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с FEZPRIE.L с QQQ
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

PRIE.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.L^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.73

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

11.08

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.L^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Корреляция

Корреляция между PRIE.L и ^STOXX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и ^STOXX

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIE.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-61.04%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.48%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-22.55%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.70%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-16.84%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и ^STOXX

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 5.81% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIE.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.32%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.29%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.82%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.94%

+0.91%