PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIE.L с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 6.80%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 4.68%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

^STOXX

1 день
0.65%
1 месяц
2.65%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.84%
1 год
16.39%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и ^STOXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		4.68%22.90%1.16%10.48%-8.40%15.00%1.38%9.06%

Correlation

The correlation between PRIE.L and ^STOXX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between PRIE.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZPRIE.L с QQQ
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

PRIE.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.L^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.35

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.24

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.L^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и ^STOXX

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-47.50%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.52%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.04%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.20%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.73%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.40%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и ^STOXX

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.48%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.19%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.97%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.98%

+1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRIE.L and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор