Сравнение PRIE.L с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
PRIE.L и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIE.L и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIE.L и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.53% | 22.89% | 3.78% | 13.38% | -3.63% | 17.40% | 1.98% | 12.47% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -0.33% | 27.99% | 5.38% | 20.81% | -4.08% | 15.93% | 1.76% | 14.12% |
Разные валюты инструментов
PRIE.L торгуется в GBp, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.61%.
PRIE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
FEZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIE.L и FEZ
PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
PRIE.L vs. FEZ — Ранг доходности на риск
PRIE.L
FEZ
Сравнение PRIE.L c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIE.L | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.20 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.42 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIE.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRIE.L и FEZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIE.L и FEZ
PRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 2.84% | 2.88% | 3.09% | 2.28% | 2.16% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRIE.L и FEZ
Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки FEZ в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIE.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -64.21% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -13.63% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -35.05% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.95% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -17.17% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.72% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIE.L и FEZ
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 5.81%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIE.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.92% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.17% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 18.12% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.06% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.81% | -2.96% |