PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIE.L с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

PRIE.L и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIE.L и VEU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.53%22.89%3.78%13.38%-3.63%17.40%1.98%12.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		5.31%22.92%7.41%10.05%-5.54%9.29%7.83%11.05%
Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как VEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.31%.

PRIE.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.57%
3 года*
11.15%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

VEU

1 день
1.09%
1 месяц
-4.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.75%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с FEZPRIE.L с QQQ
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий PRIE.L и VEU

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIE.L vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.69

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.58

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.72

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRIE.L и VEU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и VEU

PRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и VEU

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки VEU в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIE.LVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-61.52%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-11.43%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-29.31%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.36%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-13.23%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и VEU

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIE.LVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.56%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.20%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.28%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.80%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.51%

+0.34%