PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIE.L с PRIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и PRIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIE.L и PRIG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
1.53%22.89%3.78%13.38%-3.63%17.40%1.98%12.47%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью 0.11%.


PRIE.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.57%
3 года*
11.15%
5 лет*
9.86%
10 лет*

PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий PRIE.L и PRIG.L

И PRIE.L, и PRIG.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIE.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIE.LPRIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.02

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.07

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.08

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.13

+5.47

PRIE.L vs. PRIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PRIG.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и PRIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIE.LPRIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.30

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.11

+0.71

Корреляция

Корреляция между PRIE.L и PRIG.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и PRIG.L

PRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


TTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и PRIG.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и PRIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIE.LPRIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-26.02%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-5.10%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.03%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-23.09%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-16.24%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и PRIG.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIE.LPRIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.69%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

3.65%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

5.40%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

7.18%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

7.82%

+8.03%