PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIE.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIE.L и VEUA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
1.53%22.89%3.78%13.38%-3.63%17.40%1.98%1.95%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.35%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 1.35%.


PRIE.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.57%
3 года*
11.15%
5 лет*
9.86%
10 лет*

VEUA.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.48%
3 года*
12.27%
5 лет*
10.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Сравнение комиссий PRIE.L и VEUA.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIE.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIE.LVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.96

-1.35

PRIE.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUA.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIE.LVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRIE.L и VEUA.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и VEUA.L

Ни PRIE.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и VEUA.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и VEUA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIE.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-28.45%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.59%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-16.36%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.24%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.13%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и VEUA.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIE.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.17%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.14%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.62%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.84%

+0.01%