Сравнение PRIDX с HLMSX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRIDX returned 8.95%/yr vs 6.07%/yr for HLMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и HLMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.07% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 8.95%
HLMSX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам PRIDX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 8.88% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 7.05% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Correlation
The correlation between PRIDX and HLMSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between PRIDX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
PRIDX
HLMSX
Сравнение PRIDX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.67 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 1.66 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.58 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и HLMSX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и HLMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -60.77% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.59% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -16.57% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -38.22% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -38.22% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -8.62% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -13.22% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.25% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и HLMSX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.33% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.66% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.22% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.04% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.97% | +1.67% |
Сравнение комиссий PRIDX и HLMSX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и HLMSX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности HLMSX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 3.77% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.49% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and HLMSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIDX has higher volatility (3.87%) compared to HLMSX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs HLMSX's -60.77%.
PRIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и HLMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор